《表3 滞后阶数检验：货币政策对系统性金融风险的影响分析》

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《货币政策对系统性金融风险的影响分析》

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在进行协整检验之前，需要确定VAR模型的最优滞后阶数，可以根据LR、FPE、AIC、SC和HQ确定滞后阶数[13]，本研究根据AIC、SC、HQ确定滞后阶数，如表3所示，选取的滞后阶数为2。同时，对“数量型”“价格型”货币政策与系统性金融风险进行Engle-Granger协整检验，检验结果如表4所示。