《表8 滞后阶数选择:我国银行业同质性对金融稳定的影响研究》

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《我国银行业同质性对金融稳定的影响研究》


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注:*表明该准则选择对应的滞后阶数。

由于格兰杰因果关系检验对滞后阶数的选择很敏感,本文先对滞后阶数进行选择。如表8所示,有多个准则选择了滞后4阶,因此将滞后阶数设定为4。根据格兰杰因果检验的结果(如表9所示),在5%的显著性水平下认为DFSCI是Corr的格兰杰原因;在1%的显著性水平下认为Corr是DFSCI的格兰杰原因。因此可以认为Corr和DFSCI之间存在双向影响,可以建立SVAR模型。