《表2 因子贡献：中国系统性金融风险度量与货币政策影响机制分析》

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《中国系统性金融风险度量与货币政策影响机制分析》

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将本文所选的23个指标的原始数据处理后进行因子分析，按照累计方差不低于80%的原则依次提取出指标中互不相关的主成分，并得到能够代表相关系数的主成分矩阵以及每个主成分的特征值。如表2所示，7个主成分被提取出，并且方差的累计贡献为85.68%，能够充分解释所有指标包含的信息，主成分的特征值分别为8.13、3.44、2.90、2.51、2.31、1.97和1.57，将主成分矩阵中每个主成分的相关系数与相对应特征值的平方根相比得到指标权重，将指标进行线性加权处理后就得到每个主成分的指标序列。