《表5 上市公司第t-3年训练样本及指标筛选结果》

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《基于非平衡数据处理的上市公司ST预警混合模型》

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将表3第1～1958列标准化之后的数据，以及和系数λ=0.012055代入Lasso最小二乘回归，以目标函数Z最小，反推一组最优指标系数βi，列入表5第c列前608行。若表5第b列指标对应的表5第c列指标权重βi=0，则指标删除，在表5第d列对应填入“删除”。若表5第b列指标对应的表5第c列指标权重βi不等于0，则指标保留，在表5第d列对应填入“保留”。由表5第d列可知，违约判别力最大的指标组合中有18个指标。整个过程可以通过MatLab软件自动完成含有10折交叉验证的Lasso最小二乘回归，10折交叉验证是为了保证被选指标组合的稳定性。至此，最优信用评价指标体系建立完毕。