《表3 基于不同方法的局部Kelly组合估计结果》

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《Kelly准则下的组合选择策略及其经验证据》

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注:波动率调整方法中参数θ=1，下表同。

根据上面的计算公式，本文采用MZ法、RW法、CLWZ法、N法、约束条件下最优化法和动态调整的最优化法对局部Kelly组合的最优投资比例进行估计，结果如表3所示。