《表2 AS-MVMQ-CAVia R模型估计结果》

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《石油期货与我国股市之间的极端风险溢出研究》

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注:表2中括号内的数值为t统计量，*，**，***分别表示在10%，5%，1%水平下显著。

对沪深300与WTI原油期货之间的极端风险溢出效应在1%，5%，95%，99%分位数水平下采用AS-MVMQ-CAVia R模型进行估计，结果见表2。