《表3 基本回归分析结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《混合所有制与商业银行信贷风险——基于16家上市银行的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

（注:t statistics in parentheses*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01，下同。）

根据豪斯曼检验本文采用固定效应模型进行参数估计，表3报告了模型（1）、（2）、（3）的回归结果。由于五大行在我国银行体系中的特殊性，本文设置了虚拟变量dummy来区分是否为五大行，且dummy=1表示为非五大行，dummy=0表示五大行，并分别与国有、外资、民资大股东持股比率构建了交乘项dummy*sos10、dummy*fos10、dummy*nsos10来研究各股权性质持股比率对银行不良贷款率的影响。回归结果显示，国有大股东持股比率对不良贷款率有显著正向影响，而外资大股东持股比率及民营大股东持股比率对不良贷款率有显著负向影响。进一步考察三个交乘项，dummy*sos10显著为正，而dummy*fos10、dummy*nsos10显著为负，结果与sos10、fos10、nsos10回归系数符号相反。表明相比五大国有行，在非五大国有行中混合所有制对不良贷款率的影响程度相对较小。