《表3 各因子模型整体回归结果》
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《活跃因子和杠杆因子表现分析——基于A股市场的多因子资产定价研究》
注:***为1%的水平下显著,**为5%的水平下显著,*为10%的水平下显著;括号内的数值对于R-squared为F值,其余为对应的t值,后面的表格亦相同。
构造完因子和模型后,将所整理的数据代入模型进行整体的回归,并将回归的结果与六因子模型、五因子模型、四因子模型、三因子模型、CAPM的结果进行对比分析,见表3。
图表编号 | XD00138172000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.15 |
作者 | 夏小龙、康明 |
绘制单位 | 中国社会科学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |