《表6 滞后10期的各种检验统计量》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《我国系统性金融风险与宏观经济波动关系:指标度量与动态影响研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：*表示检验结果在5%的水平上显著

建立VAR模型首先需要确定最优滞后阶数，这里从滞后10期中选取最优滞后期，不同于以往文献中仅采用AIC和SC两个评价指标来选择滞后阶数，本文借鉴武鹏等（2016)[12]提出的采用LR、FPE、AIC、SC和HQ等5个评价指标来共同确定最优滞后阶数的方法，按检验显著量少数服从多数原则，由表6可以看出最优滞后阶数为8，所以建立VAR(8）模型。然后，对VAR模型进行稳定性检验（见图2）。