《表8 滞后5期的各种检验统计量》

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《我国系统性金融风险与宏观经济波动关系:指标度量与动态影响研究》

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注：*表示检验结果在5%的水平上显著

这里从滞后5期中选取最优滞后期，由于按AIC原则和SC原则选取的滞后阶数不同，所以本文借鉴武鹏（2016)[12]提出的方法，按检验显著量少数服从多数原则，由表8可以看出最优滞后阶数为4，所以建立VAR(4）模型。然后，对VAR模型进行稳定性检验（见图4）。