《表1 变量的定义与测度：投资者情绪、卖空限制与规模溢价效应研究》

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《投资者情绪、卖空限制与规模溢价效应研究》

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借鉴Fama and Fench（1992）[12]、Jegadeesh and Titman（1993）[16]、Ang et al.（2010）[2]、Bali et al.（2011）[4]关于资产定价的研究，本文纳入了股票换手率、账面市值比、风险系数、动量效应指标、偏度、特质波动率、流动性和类彩票性质作为控制变量。为剔除极端值的影响，对所有连续变量进行首尾1%的缩尾处理。上述变量及符号定义见表1。