《表2 RMBS的违约距离和违约概率》
资料来源:作者根据模型测算
在RMBS发行过程中,评级机构根据贷款人的职业、年龄、收入、地区等信息对资产池现金回收收入进行了评估,该数据可作为资产池的初始价值,即不良个人住房抵押贷款资产池的预期现金回收收入Rt。因此,结合g和σ,再根据KMV修正模型可得到各单产品的总额违约距离和优先级违约距离(见表2)。
图表编号 | XD00127955300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.20 |
作者 | 姚鹏、刘莲 |
绘制单位 | 中国华融金融市场部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |