《表6 机构投资者关注度、审计费用、股价波动性各变量间的回归结果》

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《机构投资者关注度、审计费用与股价波动性》

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注:括号内为t值，由于篇幅原因，未展示全部控制变量的估计结果。

在进行变量间的总体描述性统计、分样本描述性统计、相关性分析之后，为了检验上述假说是否成立，我们需要进行多元回归分析。面板数据放入回归方法主要有固定效应模型、随机效应模型和混合效应模型，因此我们做了如下检验，首先进行检验表明混合效应模型优于固定效应模型。因此，我们最终选用混合效应模型进行回归分析，并在回归过程中使用了稳健性标准误处理，防止存在异方差问题。假说1至假说4的回归分析结果如表6所示。