《表1 平稳性检验结果：基于PVAR模型的消费金融对经济增长影响分析》

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《基于PVAR模型的消费金融对经济增长影响分析》

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注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著。

在面板数据分析中，如果出现伪回归，那么分析结果就不具备意义。因此，需首先对数据作平稳性分析。如表1所示，本文采用LLC、IPS两类方法，分别对数据平稳性进行检验。首先，对Lnxd、lncd和lngdp进行检验。结果表明，各变量对应P值均大于0.05，未通过检验。进一步地，本文对上述变量作一阶方差，得到三个新变量，再次进行LLC和IPS检验。结果表明，两类方法下各变量所对应P值均小于0.05，通过平稳性检验。可见，本研究所选取数据具备平稳性。