《表3 变量的Johansen协整检验结果》

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《对外开放与中国经济增长:理论与证据》

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现代计量经济学中，对于协整检验的处理方法主要包括两变量检验和多变量检验。对于两变量检验，一般采用恩格尔和格兰杰于1987年提出的两步检验法，被称为恩格尔—格兰杰法，亦被称为AEG检验法。对于多变量检验与两变量检验基本类似，先检验变量之间的同阶平稳性，之后考察是否存在稳定的线性组合，不同点体现在多变量检验需要内置一个变量作为被解释变量，其他的变量为解释变量。一般采用Johansen检验法对多变量模型进行协整检验，该方法是在VAR模型的基础上对协整向量系统进行极大似然估计，将求极大似然估计函数最大值问题转化为求最大特征根问题。检验结果如表3。