《表8 模型各变量Johansen协整检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《我国出口商品结构影响因素及优化建议研究——基于1995-2017年季度数据》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:**表示在5%显著性水平下通过检验

上述单位根检验结果表明，本文研究的所有变量均是一阶单整变量，可能存在协整关系。为了检验上述变量是否对我国出口商品结构优化存在长期协整关系，本文将对模型中变量进行协整检验。当前的协整模型检验主要包括EG两步法、Johansen极大似然法等，由于Johansen协整检验适用于小样本及两个以上经济变量的协整关系，故本文采用Johansen检验法。首先确定协整变量，由格兰杰因果关系检验可知，IS2并非TC_SITC的格兰杰原因，因此将其剔除；再次确定协整滞后阶数，由于协整检验是对无约束的VAR模型施以向量协整约束后的VAR模型，因此协整滞后阶数为VAR模型最佳滞后阶数减1。在对VAR模型滞后阶数检验时，AIC准则为3，SC准则为1，因而本文选择似然比统计量LR来选择滞后阶数，最终确定为3。因此，协整模型检验滞后阶数取2；最后确定协整类型，由上述单位根检验部分可知，各变量均具有明显的截距项和时间趋势，因此在选择协整类型时包含截距项和趋势项，得到Johansen检验结果如表8所示表明，在5%的显著性水平下各变量之间至少存在1个协整关系，可以建立VAR模型。