《表1 不同预测周期下全部因子的样本内年化ICIR绝对值均值表》

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《基于因子情境的机器学习多因子选股模型》

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多因子模型常见的调仓频率是周频或者月频，传统多因子模型通常采取精选少量优质因子进行月度调仓，但是机器学习模型更擅长从大量特征中学习．另一方面，190个候选因子库中包含大量短周期的量价因子，这些因子的有效性通常衰减周期比较短．表1给出了在样本内不同预测周期下整体ICIR绝对值均值，可以看出短期因子特征的ICIR衰减较快，不到20个交易日，年化ICIR就衰减超过一半．因此，本文在机器学习多因子增强模型中将调仓频率设定为周频．