《表7 正交因子训练线性SVM的IC和ICIR值表》

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《基于因子情境的机器学习多因子选股模型》


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使用对称正交预处理后的因子训练SVM模型,调节一个超参数松弛变量惩罚系数α,最终可以得到在各个松弛变量惩罚系数下样本内外的ML_IC及ML_ICIR值(表7),可以发现当α=0.1时样本内外的效果最优,且均比等权重线性多因子模型的效果好.