《表7 传统压力测试情景下利息净收入变动》

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《基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究》

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注：标准冲击为银保监会在《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》中规定人民币压力测试平行冲击利率变动为250bp；不同期限的重定价现金流均以同样的利率变动进行压力测试；表内压力测试均为利率向上冲击的测试结果。

将整理的15家上市银行的2018年重定价现金流以及基于GARCH模型确定的商业银行压力测试结果整理如表6，传统方法确定冲击情景的商业银行压力测试结果如表7。