《表6 GARHCH模型下利息净收入变动情况》

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《基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究》

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注：表内利息收入变动占比为年度内净利息收入的变动与2018年利息净收入的比值。

将整理的15家上市银行的2018年重定价现金流以及基于GARCH模型确定的商业银行压力测试结果整理如表6，传统方法确定冲击情景的商业银行压力测试结果如表7。