《表2 RR-MIDAS模型的参数估计结果》

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《反向有约束混频数据模型的市场化利率预测》

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注:“*”、“**”、“***”分别表示在10%、5%、1%水平上显著．

鉴于RR-MIDAS模型具有很好的解释和预测能力，这里只讨论该模型的实证结果．由表2所报告的RR-MIDAS模型的参数估计结果可知，以日为研究单位，在不同时期h=1，2，…，22下，M0、CPI、IP和Bond对SHIBOR存在显著影响且影响方向和影响程度各不相同，呈现动态变化关系．以下结果讨论仅针对估计参数显著的时期．