《表3 使用夏普比率法的业绩评价表》

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《绿色证券投资基金业绩评价研究》

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28只绿色基金与沪深300指数的夏普比率统计计算情况如表3和图2所示。夏普比率是用标准差来衡量风险，这个风险不但包含系统性风险，同时也包含非系统性风险。从表3中可知，夏普比率表现最好的是基金001208（诺安低碳），为0.0418；表现最差的是164908（交银中证环境治理），为-0.3139。在28只绿色证券投资基金中，只有4只基金的夏普比率为正数，表示承担总风险带了超额收益；有24只基金夏普比率为负值，表示承担总风险不能带来超额收益，并且有亏损。沪深300指数的夏普比率是-0.1281，即承担每单位的总风险，平均每月亏损12.81%。在绿色证券投资基金与大盘的比较中，有13只基金的夏普比率超过大盘，有15只基金的夏普比率不及大盘。