《表2 使用特雷诺指数法的业绩评价表》
28只绿色证券投资基金与沪深300指数的特雷诺指数法统计和计算情况如表2、图1所示。通过数据统计与计算可知,28只绿色证券投资基金的贝塔值大多分布在0.8~1.2,只有3只基金的贝塔值小于0.8,没有基金的贝塔值大于1.2。从贝塔值角度分析,绿色证券投资基金的收益率都密切与市场的收益率相关,市场收益每变动1单位,绿色证券投资基金收益变动大约0.8~1.2单位。
图表编号 | XD0011809300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.25 |
作者 | 徐新扩、杨楠 |
绘制单位 | 首都经济贸易大学金融学院、北京语言大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |