《表3 基于两区制下不确定性冲击的广义预测误差方差分解》

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《不确定冲击的非线性效应：基于信贷周期视角的考察》

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在STVAR模型框架下，传统的预测误差方差分解并不适用，Lanne和Nyberg(2016）利用广义脉冲响应函数推导了广义预测误差方差分解，该方法的优点在于避免了非线性框架下传统的预测误差方差分解中不同冲击对单一变量贡献比例之和不等于1的潜在不足。[11]因此，本文借鉴了Lanne和Nyberg(2016）方法估计了不确定冲击在解释宏观经济金融变量中的贡献比例。表3呈现了前向8期，16期和20期的预测误差方差分解，所有变量均为百分比（%）。