《表3 基于两区制下不确定性冲击的广义预测误差方差分解》
在STVAR模型框架下,传统的预测误差方差分解并不适用,Lanne和Nyberg(2016)利用广义脉冲响应函数推导了广义预测误差方差分解,该方法的优点在于避免了非线性框架下传统的预测误差方差分解中不同冲击对单一变量贡献比例之和不等于1的潜在不足。[11]因此,本文借鉴了Lanne和Nyberg(2016)方法估计了不确定冲击在解释宏观经济金融变量中的贡献比例。表3呈现了前向8期,16期和20期的预测误差方差分解,所有变量均为百分比(%)。
图表编号 | XD00115426100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.25 |
作者 | 胡璇、安真 |
绘制单位 | 长春金融高等专科学校科研处、吉林省农村金融改革研究中心、邮政科学研究规划院金融研究中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |