《表5 面板VEC最优滞后阶数选择》

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《基于PVAR的跨境电子商务、进出口贸易与经济增长互动机制研究》

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面板向量自回归模型（PVAR）分为无约束向量自回归模型（UVAR）和误差修正模型（VEC），当原始数据为0阶平稳时，建立UVAR；由于本文数据经二阶差分后平稳，在协整检验通过的前提下，建立VEC误差修正模型。首先需选择最优滞后阶数，鉴于本文样本时间跨度仅为5年，依据AIC、SC和HQIC信息准则确定变量的滞后阶数，经检验，本文最佳滞后阶数为2阶。经单位圆检验，所有特征根皆小于1，位于单位圆内，说明模型是稳定的。具体结果如表5、图1所示。