《表5:MCMC模拟估计参数分析》

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《金融稳定、金融杠杆与经济增长——基于时变参数向量自回归模型》

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图2显示了TVP-VAR模型模拟检验参数的样本自回归系数、样本取值路径以及后验密度函数。其中，第一，检验参数的样本自回归系数由开始的高峰阶段迅速下降并趋于平稳，在0附近的较小范围内波动；第二，样本取值路径趋势与后验密度函数的趋势显示，在经过足够多次的MCMC模拟抽样后，数据趋势呈现出较好的收敛性与稳定性。