《表2 实际价格指数与短期实际利率的线性回归》

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《利率冲击与流动性冲击对大宗商品价格影响研究》

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对表1的变量进行ADF检验，大宗商品超调模型中的变量都通过了ADF时间序列的平稳性检验。其中，长期实际利率通过了含截距项与趋势项的ADF时间序列平稳性检验（1）。首先对经过调整的价格指数变量与短期实际利率和长期实际利率进行一元线性回归。回归结果如表2与表3所示。