《表2 广义帕累托分布的参数估计值》

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《美元指数与原油价格暴涨暴跌的交互刺激研究》

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从表3可知，θ1，1和θ1，2明显大于λ1，表明美元指数的暴涨暴跌存在着明显的自我刺激效应和交叉刺激效应，即无论是美元指数还是原油价格暴涨暴跌的发生都会刺激美元指数新一轮的暴涨暴跌。同时，θ1，1大于θ1，2，δ1，1大于δ1，2，表明美元指数暴涨暴跌的自我刺激效应比交叉刺激效应更强。另外，θ2，2明显大于λ2，表明原油价格的暴涨暴跌同样存在着明显的自我刺激效应；但由于θ2，1略小于λ2，δ2，1较小且美元指数暴涨暴跌的幅度最大不超过2%，故原油价格暴涨暴跌的交叉刺激效应较弱，美元指数暴涨暴跌的发生对原油价格暴涨暴跌的刺激不是很明显。这说明美元指数与原油价格暴涨暴跌的交叉刺激作用具有非对称性。上述结果解释了图2中美元指数和原油价格暴涨暴跌的聚集现象，以及两者间并非完全对应的情况———由于原油价格的暴涨暴跌只能对美元指数的暴涨暴跌产生明显的单向刺激，故当原油价格发生暴涨暴跌时，美元指数也会大概率发生暴涨暴跌，而反之不然。此外，η1，2大于η1，1，η2，1大于η2，2，表明无论是美元指数还是原油价格，暴涨暴跌的自我刺激效应比起交叉刺激效应持续的时间都更长。从图5中可以看出，无论是美元指数还是原油价格，当暴涨暴跌发生时，其地面强度会受到刺激而瞬间上升，之后随着时间推移逐步下降，直到下一次暴涨暴跌的发生。