《表2 Moran I和Geary C指数》

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《基于空间异质性的中国住房空置率与房地产金融风险研究》

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注:*、**、***分别代表通过10%、5%、1%的显著性检验。

结果如表2所示，W1和W3无论是Moran I还是Geary C指数均通过了1%的显著性检验，且系数符号为正，W2的Moran I指数也在10%的显著性水平上通过检验。因此综合三个矩阵的结果来看，我国房地产金融风险存在显著为正的空间相关性，地区间的房地产金融风险存在空间溢出效应，所以有必要使用空间计量模型来勾勒住房空置对于房地产金融风险的影响。