《外汇市场和货币市场 关于产品、应用及风险的进阶指南》求取 ⇩

第一部分市场概况3

1.市场概述3

市场组织4

市场结构6

市场起源8

欧洲美元市场12

从固定汇率到浮动汇率16

其他欧洲货币18

主要信用工具20

市场参与者23

货币组合30

欧洲货币体系32

市场规范36

ACI和国家外汇协会37

小结38

2.复习题39

交割日45

第二部分即期外汇交易45

3.市场有关概念45

双向报价46

直接标价法和间接标价法47

买卖价差48

交易者之间的对话——即期交易51

小结53

4.外汇交易操作54

外汇交易流程54

外汇风险57

小结62

5.解读市场63

贸易的提前和推迟支付64

汇率的决定65

技术因素67

小结68

6.复习题69

7.营造市场75

基本因素76

价差的使用76

小结79

8.练习题——即期外汇交易汇率的标价80

9.交叉货币交易84

汇率计算85

小结86

10.练习题——交差汇率的计算88

11.头寸92

创造利润92

平均汇率93

小结95

12.练习题——即期头寸的保持96

13.测试题——即期外汇交易98

定义105

14.市场概述105

第三部分货币市场105

市场参与者107

利率为什么变动110

信用风险113

小结115

15.欧洲存款117

基本情况117

存款的取消122

小结123

16.练习题——欧洲存款交易124

17.固定收入概念128

现值和终值128

复利的影响130

等值收益131

小结133

18.附息票证券134

定义134

可转让定期存单135

公平价格137

收益率138

市场价格的决定140

美国国内可转让定期存单141

欧洲可转让定期存单143

小结144

19.练习题——可转让定期存单的标价145

20.折扣证券147

国库券148

折扣率和年率的转换151

银行承兑票据153

商业票据157

小结161

21.练习题——折扣证券的定价162

22.远期利率协议162

定义162

远期利率协议的交割168

市场价格的确定169

远期利率协议的使用172

小结174

23.练习题——远期利率协议交易176

24.利率期货180

介绍180

合同的说明182

交易程序185

现货价格和期货价格189

小结191

25.练习题——利率期货192

26.测试题——货币市场195

第四部分远期外汇交易203

27.远期外汇合约203

说明204

远期汇水205

远期外汇交易计算公式208

远期汇率和期货汇率210

远期买入—卖出价差211

小结212

28.练习题——远期汇率价差213

29.市场操作220

远期价格222

完全远期外汇交易的进行223

远期交叉汇率225

小结226

30.练习题——完全远期交易汇价230

31.远期现金管理230

货币市场的利用230

利率和竞争力233

小结233

32.外汇掉期交易235

定义235

通过外汇掉期交易保值237

外汇掉期交易的操作240

营造市场243

小结246

33.练习题——掉期价格的确定247

34.外汇掉期交易的其他用途251

对外部投资进行保值251

过夜展期257

小结260

35.练习题——掉期的应用262

36.远期头寸的保持267

期限阶梯267

重新计价方法269

小结273

37.测试题——外汇远期和掉期交易274

附录1 重要公式279

附录2 术语表282

附录3 复习题、练习题和测试题参考答案290