《风险分析与决策》

第一章 绪论1

一、风险存在的普遍性1

前言1

二、风险的两种定义方法3

三、预测、风险与决策4

四、应当怎样对待风险5

2-1 分析的方法8

一、分解原则8

第二章 风险的辨识8

二、合理预测问题10

三、故障树10

2-2 专家调查方法11

一、智暴或集思广议12

二、德尔菲方法14

2-3 幕景分析方法22

一、什么是幕景分析22

二、筛选、监测和诊断23

2-4 风险辨识的理论和存在的问题31

2-5 本章小结32

第三章 风险的估计34

3-1 客观估计与主观估计34

一、客观概率与主观概率34

二、三种估计35

三、三种风险36

四、直觉判断37

3-2 主观估计的量化38

3-3 风险估计中常用的概率分布与风险度41

一、阶梯长方形分布42

二、离散分布43

三、等概率密度分布43

四、梯形分布45

五、三角形分布46

六、理论概率分布46

七、风险度49

3-4 概率树49

一、前推法53

二、后推法53

3-5 外推方法53

三、旁推法54

3-6 蒙特卡洛数字仿真方法54

一、数字仿真方法54

二、随机数的产生56

三、简单实例62

四、蒙特卡洛方法的评价65

一、关联的影响66

3-7 多因素相互关联效应的估计66

二、关联影响的估计67

3-8 本章小结与问题讨论71

第四章 风险的评价与决策73

4-1 风险评价的主要方法概述73

一、完全回避风险方法73

二、权衡风险方法74

三、减少风险的成本-效益分析75

四、风险-效益分析79

五、风险评价的综合分析方法81

4-2 统计型评价与决策方法84

一、最大益损值法85

二、按期望值进行评价与决策86

三、决策树及其应用86

四、机会损失值期望值法89

五、边际分析法91

4-3 在风险后果影响下的评价与决策94

一、等概率准则94

二、极大极大准则95

四、加权系数准则96

三、极大极小准则96

五、机会损失值最小准则97

六、信息的价值99

4-4 贝叶斯风险决策100

一、贝叶斯公式101

二、验前分析101

三、预验分析102

四、验后分析105

五、贝叶斯分析的作用和局限性106

一、效用的概念107

4-5 效用理论与风险评价107

二、效用函数与决策109

三、效用值的测量与确定110

四、应用效用值的风险评价113

五、效用函数的类型115

六、生存风险度117

4-6 风险评价与多目标决策118

一、加权求和的决策方法118

三、求非劣解的决策方法121

三、用灵敏度衡量风险的多目标决策123

四、一个简单例子124

4-7 本章小结与问题讨论128

第五章 经济风险分析130

5-1 经济风险的辨识与估计130

一、现金流通曲线图130

二、经济评价的几种主要常用指标132

三、应用蒙特卡洛方法进行风险估计138

一、分散效果148

5-2 多项目组合的经济风险分析(风险分散分析)148

二、多项投资的期望收益150

三、多项投资的风险估计152

四、多项投资组合的有效集合154

五、风险收益等价曲线155

六、最佳投资组合配比方案的确定156

5-3 合资经营中的风险分析158

5-4 本章小结161

一、空气污染162

6-1 环境污染风险的辨识162

第六章 环境风险分析162

二、水质污染163

三、污染的治理方法分析165

6-2 稀少事件的风险分析166

一、什么是稀少事件166

二、稀少事件的风险度167

三、绝对风险与对比风险167

四、利用对比风险的等价方法170

五、可忽略稀少事件影响的条件171

六、几点讨论意见172

6-3 环境风险的社会估计与评价173

一、社会直觉估计的偏差174

二、社会直觉估计的分析179

三、直觉估计的局限性和作用187

6-4 本章小结188

第七章 其他风险分析简述190

7-1 勘探风险分析190

一、估计勘探风险的三个因素190

二、成功率的统计191

三、关于气田规模的估计(对数正态概率估计)194

四、三角形分布概率估计196

五、关于油气田规模的多因素分析198

六、专家调查方法在勘探风险分析中的应用200

7-2 外汇兑换风险分析202

一、汇兑风险的重要性202

二、会计风险与汇兑经济风险202

三、多种汇率带来的风险204

7-3 风险分析一般方法的推广应用(农业风险分析)205

第八章 总结与展望209

8-1 模型209

一、模型的建造原则与分类209

二、理想模型212

三、行为模型214

四、直觉模型215

8-2 方法216

三、调查研究方法217

二、经验方法217

一、数学分析方法217

四、综合方法218

五、辩证方法218

六、系统工程方法219

七、控制论方法221

8-3 问题222

一、存在的问题222

二、应采取的态度223

参考文献225