《风险统计与决策分析》求取 ⇩

1风险的辨识1

1.1 风险的定义与分类1

1.2 风险辨识的基本方法4

1.3 风险辨识的障碍11

2概率分布与风险估计13

2.1 概率分布与风险度13

2.2 主观概率与客观概率16

2.3 风险估计的几种方法20

2.4 风险影响分析25

3抽样风险、检验风险与判别风险30

3.1 抽样分布30

3.2 抽样估计方法及其数理基础36

3.3 总体目标量的估计技术38

3.4 抽样风险73

3.5 假设检验的基本思想及其步骤75

3.6 总体参数的假设检验78

3.7 假设检验的风险79

3.8 风险判别分析82

4期望货币损益值准则与风险决策模型94

4.1 风险型决策的基本要素94

4.2 期望损益决策准则96

4.3 增量分析模型100

4.4 决策树模型103

4.5 矩阵决策模型111

4.6 部分期望决策模型116

4.7 模型模拟方法124

4.8 敏感性分析132

4.9 决策分析的“软”技术135

5抽样信息与贝叶斯决策分析150

5.1 先验分布151

5.2 贝叶斯定理与后验分析159

5.3 决策法则168

5.4 风险函数、贝叶斯风险和贝叶斯原则173

5.5 反序分析182

6风险型决策与效用准则193

6.1 期望货币损益值准则的局限193

6.2 效用决策理论与分析方法195

6.3 效用函数及其构造方法205

6.4 效用决策模式217

7风险型动态决策221

7.1 马尔可夫风险动态决策的基本理论221

7.2 马尔可夫风险动态决策的应用227

7.3 多阶段动态决策的基本理论231

7.4 风险型多阶段动态决策236

8风险型竞争性决策240

8.1 竞争性决策的基本理论240

8.2 风险型竞争性决策分析253

9模糊风险决策262

9.1 模糊数学的基本理论262

9.2 模糊聚类分析284

9.3 模糊风险综合评价决策288

10风险分析中若干问题的讨论295

10.1 两种风险统计决策评价模型的比较分析295

10.2 证券投资组合风险分析304

10.3 股票市场季节性波动风险分析307

10.4 金融风险分析的VAR技术311

主要参考目录325