《金融衍生工具原理与应用》求取 ⇩

第一章 金融衍生工具导论1

第一节 金融衍生市场1

第二节 一些重要的基本概念4

第三节 衍生工具市场的作用10

本章小结12

思考与练习题12

第二章 期权市场结构14

第一节 期权市场的发展14

第二节 看涨期权15

第三节 看跌期权16

第五节 有组织的期权交易17

第四节 场外期权交易市场17

第六节 期权交易所21

第七节 期权交易商23

第八节 交易机制27

第九节 期权行情表32

第十节 期权的类型38

第十一节 期权的交易成本42

第十二节 期权市场管理44

本章小结45

思考与练习题45

第三章 期权定价原理47

第一节 基本术语和符号47

第二节 看涨期权定价原理50

第三节 看跌期权定价原理65

第四节 看跌期权与看涨期权平价76

第五节 利率的影响80

第六节 股票价格波动率的影响81

本章小结82

思考与练习题82

第四章 期权定价模型84

第一节 二叉树期权定价模型84

第二节 Black－Scholes期权定价模型99

本章小结125

思考与练习题125

第五章 期权应用基本策略127

第一节 术语与符号127

第二节 股票交易131

第三节 看涨期权交易133

第四节 看跌期权交易142

第五节 看涨期权与股票149

第六节 看跌期权与股票153

第七节 合成看涨期权与看跌期权157

本章小结161

思考与练习题161

第六章 高级期权应用策略163

第一节 期权套利的基本概念163

第二节 货币套利166

第三节 日历套利179

第四节 比例套利184

第五节 Straddles，Straps和Strips186

第六节 盒子套利197

本章小结200

思考与练习题200

第七章 期货市场结构202

第一节 远期市场和期货市场的发展203

第二节 有组织的期货交易207

第三节 期货交易所210

第四节 期货交易商214

第五节 期货交易机制221

第六节 期货价格行情表229

第七节 期货合同的种类233

第八节 远期合约和期货交易的交易成本246

第九节 期货市场管理247

本章小结249

思考与练习题249

第八章 即期债券定价原理250

第一节 固定收入证券的定价原理250

第二节 久期265

第三节 股权证券定价原理273

第四节 即期价格的确定284

本章小结288

思考与练习题288

第九章 远期合约与期货定价原理290

第一节 远期合约和期货价格的性质290

第二节 远期合约与期货定价模型30

第十章 期货套期保值策略31

本章小结317

思考与练习题317

第一节 为什么要进行套期保值？319

第二节 套期保值的概念320

第三节 套期保值比例的确定331

第四节 套期保值策略338

本章小结351

思考与练习题351

第十一章 互换和其它利率合同353

第一节 互换市场的衍化与现状353

第二节 远期利率合同355

第三节 利率互换358

第四节 为什么要使用互换合同367

第五节 利率互换的其他类型370

第六节 其它类型的利率合同373

本章小结382

思考与练习题383

第十二章 期权在投资决策方面的应用385

第一节 传统的资本投资决策方法及其局限性386

第二节 期权决策法：投资决策新概念387

第三节 期权决策法的应用39

第四节 期权决策法与传统的净现值决策法的比较402

本章小结403

思考与练习题403