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第一章 导论1

一、利率衍生工具市场6

二、外汇衍生工具市场8

三、股票衍生工具市场14

第三章期权17

四、商品衍生工具市场17

第二章期货23

第一节 债券期货25

一、债券期货市场简况25

二、债券期货分析26

三、债券期货应用28

四、债券期货的优缺点剖析30

五、债券期货市场的发展31

第二节货币期货33

一、货币期货市场简况33

二、货币期货分析35

三、小结37

一、股票指数期货市场简况38

第三节股票指数期货38

二、股票指数期货分析39

三、股票指数期货应用41

第一节债券期权49

一、债券期权市场简况49

二、债券期权分析50

三、债券期权应用50

四、债券期权的使用者构成52

第二节货币期权53

二、货币期权分析55

一、货币期权市场简况553

四、货币期权的特点与应用61

一、股票期权市场简况68

第三节股票期权68

三、货币期权的定价68

二、股票期权分析69

三、股票期权的定价70

四、股票期权的应用72

五、小结81

第四节场外市场债券期权82

一、场外市场债券期权概述82

二、场外市场债券期权分析86

三、场外市场债券期权的使用者构成87

四、场外市场债券期权的定价90

五、场外市场债券期权的发展趋势92

第四章互换和互换权95

第一节 货币互换97

一、货币互换市场简况97

二、货币互换分析98

三、货币互换应用101

四、小结102

第二节利率互换103

一、利率互换简介103

二、远期利率协定应用103

二、简单利率互换105

三、利率互换应用实例107

四、利率互换的定价109

五、其他互换110

六、小结117

第三节互换权118

一、互换权迅速发展之原因118

二、互换权的市场特征、内涵及定价120

三、互换权的使用者及其操作策略123

四、互换权展望126

第五章其他衍生工具127

一、远期利率协定市场简况129

第一节远期利率协定129

三、远期利率协定的市场术语131

四、远期利率协定的定价和结算133

五、远期利率协定与利率期权的比较134

六、远期利率协定的使用者构成135

七、远期利率协定案例分析135

第二节利率封顶用权和利率保底期权138

一、利率封顶期权和利率保底期权市场简况138

二、利率封顶期权和利率保底期权市场发展139

三、利率封顶期权和利率保底期权市场特征139

四、利率封顶期权和利率保底期权分析140

五、利率封顶期权和利率保底期权的定价142

六、利率封顶期权和利率保底期权的保值策略145

一、商品衍生工具市场简况147

第三节商品衍生工具147

二、在交易所挂牌的商品衍生工具148

三、场外市场的商品衍生工具150

四、差价保值155

五、小结156

第四节混合衍生工具157

一、混合衍生工具简介157

二、保值货币互换158

三、交叉货币互换权164

四、外汇远点协定166

第五节场外市场股票衍生工具168

一、场外市场股票衍生工具市场简况168

二、股票关联负债票据168

三、股票互换170

四、股票期权172

五、股票领子期权173

七、小结174

六、股票关联衍生工具的优点174

第六章期货、期权及其他衍生工具的主要交易所177

第一节 芝加哥商品交易所与芝加哥交易所179

一、CME与CBOT简介179

二、CME与CBOT的历史背景180

三、CME与CBOT市场的发展184

四、CME与 CBOT的联合185

第二节伦敦国际金融期货和期权交易所187

一、LIFFE的历史背景187

二、LIFFE近期的发展189

三、LIFFE的交易合约190

四、LIFFE的交易系统191

五、LIFFE的发展前景192

第三节南非期货交易所193

一、SAFEX简介193

二、SAFEX的交易工具193

三、SAFEX的期货期权195

四、SAFEX各种期货合约的要素分析196

五、SAFEX交易量的基本状况198

第四节瑞士期权和金融期货交易所199

一、SOFFEX的电子化199

二、SOFFEX清算所的金融保障200

三、SOFFEX市场的发展200

四、SOFFEX三种主要的金融工具204

五、SOFFEX的发展趋势205

六、SOFFEX交易工具应用实例206

第五节东京国际金融期货交易所209

一、TIFFE的历史背景209

二、TIFFE的交易系统210

三、TIFFE市场的演化211

四、TIFFE的发展前景212

附录：英汉术语对照214

后记220