《表2 移动趋势熵维数识别的正确率》

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《基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究》

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根据移动趋势熵维数序列的计算结果，便可对移动趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应转换的有效性进行分析。对正确率情况进行统计检验可以直接反映出移动趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应转换中四个阶段的情况。所谓正确率是指在既定移动期限下，若证券价格有M次处于时间序列动量和反转效应转换中的某种阶段，而移动趋势熵维数正确识别出了T次，则正确率为p=TM-1。同时，为了避免策略的系统性偏差，可随机选择一段识别情况进行统计。显然，M不仅包含了识别错误的次数，还包含了移动趋势熵维数未识别出的次数；因此，若正确率显著大于0.5便可避免识别方法存在生存偏差，说明移动趋势熵维数作为阶段识别测度具有一定的准确性。根据正确率的计算方法，便可计算出6种移动期限下4种指数价格序列的正确率，如表2所示。