《表3 失败频率检验时LR统计量》

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《基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究》

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由表2可知，所有正确率均大于0.5，从而表明在6种移动期限，移动趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应转换中四个阶段具有一定的准确性。为了更精确地说明移动趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应转换中四个阶段有效，进一步采用Kupiec（1995）[11]提出的失败频率检验法进行分析，主要思路为:记T为移动趋势熵维数识别阶段的总次数，F为移动趋势熵维数识别阶段错误的次数，T-F为移动趋势熵维数识别阶段正确的次数；则有LR=-2 ln[（1-α）T-FαF]+2 ln[（1-F/T）T-F（F/T）F]且LR～χ2（1）成立。在给定显著性水平α下，如果统计量LR的伴随概率大于χ2（1）分布的临界值，则认为移动趋势熵维数识别阶段具有较高的精确度。以5%的显著性水平为例，6种移动期限下移动趋势熵维数识别4种指数的LR统计量如表3所示。