《表3 B-S模型、MC方法定价信息表》

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《分数布朗运动环境下上证50ETF期权定价的实证研究》

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注:上证50ETF期权的市场价格来源于同花顺官网.

使用MATLAB中blsprice命令，即[cprice pprice]=blsprice(St，X，r，τ，σ），可得基于B-S模型的不同执行价格下上证50ETF看涨和看跌期权价格．应用MATLAB计算模拟次数为1000次时，上证50ETF看涨和看跌期权价格的有关信息如表3所示．