《表5 本文的方法与文献[12]的方法的比较》

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《可加风险模型下相依Ⅰ型区间删失数据的一个Copula推断方法》

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如前所述，Zhao等[12]讨论了相同的问题，但是他们的方法假设了相关系数α或Kendall相关系数τ是已知的.我们通过数值模拟，比较了本文提出的两步估计方法和文献[12]提出的方法.表5给出在相同的模拟数据下，τ真值为0.3或0.5时两种方法的估计.可以看出，两种方法的估计效果都很好.相对而言，文献[12]提出的方法方差略小，或者说更有效一点.但是，在大多数情形下，两种估计方法的方差是比较接近的.也就是说，通常情形下，我们提出的估计方法与文献[12]中的方法相比，效率损失比较小.但有一点必须明确，如果参数τ的值不知道，文献[12]中的算法就无法工作，但本文的方法仍有效.