《表1 基于DFA测定的Shibor八个期限品种的标度指数》

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《基于DFA模型的不同期限Shibor利率波动性特征研究》

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标度指数描述和度量了Shibor市场系统的分形及长程相关性等非线性动力学特征。为更准确地测定标度指数a，计算过程中s的选取要适中，若划分区间太小则会失去观测实际对样本数据的意义。若取值太大，则会导致区间数Ns太少，使得统计结果不可靠。因此，本文选取4≤s≤4/N，以排除小尺度划分带来的偏差，同时又避免大尺度分割可能存在的斜率变化所带来的不利影响，从而提高DFA估计标度指数的精确性。基于DFA（DFA1）方法的计算步骤，测定了不同拆借期限利率时间序列的标度指数a。其结果如表1所示。