《表5 各变量系数计算表》

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《商业银行汇率风险评价模型探析——以中国银行为例》

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由表5可以看出，在四个主成分中总因子系数比较大的分别是中国银行稳健性指数X1、银行外汇敞口X2、国民收入X3和货币供应量X4。其中，来自银行自身因素的指标X1、X2总占比为48.94%，说明中国银行汇率风险的产生有一半的原因是源于自身的经营管理，一半源于宏观经济的影响。在宏观经济因素中，占比较大的因子是国民收入GNP和货币供应量M2，说明我国商业银行汇率风险的变动与国民收入和货币供应量的变动有较强的相关性。