《表2 稻谷价格经典Markov时态转换模型分析结果 (1987—2017年)》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国的粮价上涨在趋稳吗——基于Nonlinear Regime Switching模型的研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:μ0和μ1分别为高低增长时态的潜在增长率，σ0和σ1分别为高低增长时态的波动方差。下同

从3种粮食价格增长率的实证结果（见图3、表2～4）可以看出，无论是价格增长率处于低波动时态的时间区域还是高低时态的交替频次，中国粮食价格增长率出现向稳趋势。那么趋稳拐点究竟出现在什么时候，这种结构性突变的前后波动特性以及波动机制又出现了哪些变化?为了进一步对粮食价格波动特性的整体转变进行研究，本文对3种粮食的整体平均价格增长率进行结构性突变讨论，潜在增长率与波动方差的参数抽样结果如图4所示，参数抽样过程在2000次之后趋于平稳。