《表2 变量的平稳性检验》

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《中国经济增长与结构变迁的时变关系研究》

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注：“***、**、*”分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

在运用相关计量模型对经济增长与经济结构变迁替代关系进行定量研究之前，必须要保证时间序列g和X是平稳的或者二者存在长期稳定的均衡关系。首先分别对时间序列g和X采用ADF检验（Augmented Dickey-Fuller test），通过观察其是否存在单位根（Unit Root），来判断其平稳性。表2所示，时间序列g和X均存在单位根，但其一阶差分序列拒绝了存在单位根的假设，故二者均属于一阶单整I (1）序列。进而，有必要采用“E-G两步法”对序列g和X线性组合的序列的平稳性进行考察。依上文式（12）构建关于序列g和X的线性方程并进行估算（结果见表3），然后运用ADF检验回归方程残差项的μt平稳性，如表2，序列μt在1%显著性水平上拒绝存在单位根的假设，这表明经济增长g与经济结构变迁x之间存在长期稳定的协整关系。