《表2 各变量的平稳性检验》

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《新兴市场国家对发达国家量化宽松政策的回溢效应》

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注:***表示在显著水平1%下拒接原假设，**表示在显著水平5%下拒接原假设，*表示在显著水平10%下拒接原假设。

在模型估计之前，本文对各变量的时间序列均进行了ADF单位根检验。其中，非平稳序列在经过一阶差分处理后成为平稳序列，结果如表2所示。同时，本文利用AIC、SC以及HQIC准则对各SVAR模型的滞后期进行判断，并保证所有模型AR值的倒数皆映在单位圆之内。