《表2 各变量的平稳性检验》

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《科技创新与休闲渔业经济互动关系研究——基于PVAR模型的实证分析》

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注:d表示一阶差分；***代表在1%水平上显著；单位根检验方程中均包括个体截距和趋势，括号内为LLC检验和IPS检验的P值。

变量的平稳性是PVAR模型估计的前提，否则可能会导致虚假回归或伪回归，因此必须对变量数据进行单位根检验。本文同时采用LLC检验（适用于同根）和IPS检验（适用于不同根），经检验后发现，四个变量的数据都无法完全通过这两项检验，所以对四个变量的数据进行一阶差分后再检验（变量名调整为dlntec、dlnrfe、dlngov和dlnedu），如表2所示，科技创新、休闲渔业发展、政府支持力度和教育水平四个变量在1%的显著性水平上均拒绝存在单位根，满足平稳性要求，因此可对一阶差分后的四个变量进行建模分析。由于对差分后的变量建模不易解释四个变量之间的关系，故本文采用Kao检验方法进行面板协整检验。结果显示ADF值为-4.04，并且在1%的显著性水平上拒绝“不存在协整关系”的原假设，可对原始变量进行PVAR模型估计。