《表2 各变量平稳性检验结果》

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《京津冀流通业发展与城乡居民收入差距动态关系——基于VAR模型的实证》

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变量的平稳性检验。进行var模型估计前，为了避免出现伪回归，需要对变量进行单位根检验。本文采用ADF检验方法，当内生变量为同阶单整时，说明平稳性检验通过。检验结果见表2。可以看出，lnCS、lnJGAP和lnXGAP的T统计值均大于5%的置信水平，接受“存在单位根”的原假设，未通过单位根检验；因此对这三个变量进行一阶差分，可以看到D.lnCS、D.lnJGAP和D.lnXGAP的T统计值均小于5%的置信水平，故能在5%的水平上拒绝“存在单位根”的原假设。这一结果说明这三个变量皆为一阶单整，可以进行下一步的分析。