《表6 各变量间的平稳性检验（模型2:1991—2018)》

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《陕西能源消费与经济增长动态关系实证研究——基于VAR模型》

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注：*表示在5%的水平下显著。

滞后阶数k的确定在VAR模型中是十分重要的。一方面，滞后阶数过少可能无法准确描述出时间变量的动态关系，而另一方面，随着滞后期的增大，待估计参数数量增多，模型的自由度也随之降低。因此，要使得滞后阶数足够大，以便能够准确、完整地反应出模型的动态特征。在计量经济学中，一般选取SC、AIC和HQ的最小值来确定模型的最优滞后期（k）。此外，还可以利用LR（似然比统计量）检验来进一步确定。本文通过EViews软件进行滞后性检验，见表5和表6。