《表2 变量的平稳性检验结果》

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《中国汽车产业及其影响因素关系的研究——基于VAR模型的脉冲响应和方差分解》

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附注：D（lnx1）、D（lnx2）、D（lnx3）、D（lnx4）、D（lnx5）、D（lnx6）和D（lny）分别表示lnx1、lnx2、lnx3、lnx4、lnx5、lnx6和y的一阶差分。

建立VAR模型的基础是验证变量是平稳的，否则会出现伪回归现象，即建立的回归模型在经济意义上没有因果关系。本文采用单位根检验方法（ADF）验证时间序列的平稳性。为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，消除异方差，对居民消费水平、汽车工业总产值、汽车进口数量、汽车行业完成固定资产投资、工程技术人员、全员劳动生产率和汽车产量分别取对数为lnx1，lnx2，lnx3，lnx4，lnx5，lnx6，lny，结果显示7个变量均为非平稳序列，因此对变量进行一阶差分，结果显示序列平稳，数据水平为一阶单整，记为D（lnx1），D（lnx2），D（lnx3），D（lnx4），D（lnx5），D（lnx6），D（lny）。检验结果如表2所示。