《表3 基于LTV基准模型的商业银行风险承担检验结果》
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通过观察表2和表3不难发现，当商业风险承担的滞后一期变量的系数为正数时，表明商业银行风险承担具有黏性，也就是我们常说的惯性。
| 图表编号 | XD0068069200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.07.01 |
| 作者 | 张铭、刘兴华、刘艺 |
| 绘制单位 | 江西外语外贸职业学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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