《表7 基于LTV的MPP*BV商业银行风险承担检验结果》

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《中国宏观审慎政策对银行风险承担的影响》

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通过分析表6和表7所显示的结果不难看出，CCAR和DRR、LTV之间乘积的系数大多至少在10%上显著为正数，这就表明受银行资本充足率提高的影响，银行风险承担会有明显的下降。但是，CCAR系数与CCAR*MPP系数在多数情况下并不一致，这就意味着在一定的宏观审慎政策下，资本充足率对商业银行的风险承担可以进行抵消。ROA同宏观审慎政策代理变量MPP的乘积系数在10%上显著为负值，这表明对于有较高资产收益率的商业银行来说，当宏观审慎政策出现变动时，面对风险它们有一定的缓冲。另外，ROA系数同ROA*MPP系数是完全一致的，这就意味着受宏观审慎政策工具变化的影响，商业银行的风险承担同方向变化。LnAS这一银行规模变量同宏观审慎政策代理变量MPP的乘积项系数在大多数情况下至少在10%上显著为正数，这就表明银行规模同宏观审慎政策呈同方向变化。